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AR・MA・ARMA・ARIMA・SARIMA

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  • AR
    • Autoregressive Model
    • 自己回帰モデル
    • t-1の観測値と誤差項epsで回帰
    • AR(1)
      $$y_t = \phi y_{t-1} + \epsilon_t + \mu$$
  • MA
    • Moving Average
    • 移動平均モデル
    • ARのように観測値メインではなく, 誤差項=差分をメインに計算する
    • MA(1)
      $$y_t = \phi \epsilon_{t-1} + \epsilon_t + \mu$$
  • ARMA
    • ARとMAを加算しただけ
  • ARIMA
    • d階差分系列 $y_t - y_{t-d}$をARMAで記述する
    • ARIMA単体でAR・MA・ARMAを表現できる
  • SARIMA
    • ARIMAに加えて季節性を考慮できる
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YuWd (Yuiga Wada)
著者
YuWd (Yuiga Wada)
機械学習・競プロ・iOS・Web