- AR
- Autoregressive Model
- 自己回帰モデル
- t-1の観測値と誤差項epsで回帰
- AR(1)
$$y_t = \phi y_{t-1} + \epsilon_t + \mu$$
- MA
- Moving Average
- 移動平均モデル
- ARのように観測値メインではなく, 誤差項=差分をメインに計算する
- MA(1)
$$y_t = \phi \epsilon_{t-1} + \epsilon_t + \mu$$
- ARMA
- ARとMAを加算しただけ
- ARIMA
- d階差分系列 $y_t - y_{t-d}$をARMAで記述する
- ARIMA単体でAR・MA・ARMAを表現できる
- SARIMA
- ARIMAに加えて季節性を考慮できる
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AR・MA・ARMA・ARIMA・SARIMA
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